Prediksi Harga Saham Menggunakan Markov Chain Monte Carlo

Abstract

Investasi sektor keuangan adalah kegiatan yang menarik banyak minat publik. Salah satunya adalah menginvestasikan dana dalam pembelian saham perusahaan. Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan atau badan usaha. Saham adalah investasi yang menarik dan cukup menantang karena mereka dapat memberikan keuntungan besar bagi investor jika mereka memprediksi dengan benar. Pada dasarnya orang membeli saham untuk investasi jangka panjang (tahunan) untuk mendapatkan keuntungan dari dividen, tetapi ada juga investor yang ingin mendapatkan keuntungan dari membeli dan menjual harga saham dalam periode jangka pendek (harian atau mingguan). Memprediksi harga saham menjadi sesuatu yang populer dan menantang karena bisa saja mudah atau sulit berdasarkan analisa fundamental dan teknikal. Analisis teknikal memprediksi probabilitas pergerakan harga saham pada periode selanjutnya berdasarkan pergerakan harga sebelumnya. Dengan menerapkan Teorema Bayes untuk membuat model prediksi dan Markov Chain Monte Carlo (MCMC) untuk menghasilkan data yang diprediksi. Prediksi harga saham secara matematis menjadi lebih menantang, dan menghabiskan banyak waktu komputasi. Apache Spark menyediakan komputasi paralel dengan menggabungkan sumber daya komputasi pada beberapa komputer menjadi satu. Dengan menerapkan Markov Chain Monte Carlo pada Apache Spark waktu yang dibutuhkan akan menjadi lebih sedikit.